Stock chart trading strategies

Estratégias de Negociação e Modelos Estratégias e Modelos de Negociação Outras Estratégias de Negociação Correcção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa overextended leituras no CBOE Volatility Index (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap Trading Strategies Várias estratégias para negociação com base na abertura de lacunas de preço Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, identificar correções e sinalizar Momentos de mudança de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que utiliza um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar correções dentro dessa tendência e identificar inversões que sinalizem o fim da correção. NR7 - Narrow Range Day NR7 - Desenvolvido por Tony Crabel A estratégia procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo. O código de verificação avançada incluiu essa estratégia, adicionando qualificadores Aroon e CCI Porcentagem Acima SMA de 50 dias Uma estratégia que usa o indicador de amplitude, percentual acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom do mercado amplo e identificar correções Holiday Effect Como o mercado se saiu antes dos principais feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões de negociação. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão da média de Larry Connors039 usando a estratégia de negociação de rotação setorial da RSI Faber039s Com base na pesquisa da Mebane Faber, essa estratégia de rotação setorial compra os setores de alto desempenho e reequilibra uma vez por mês MACD Cycle Desenvolvido por Sy Harding Esta estratégia combina o ciclo de seis meses com sinais MACD para temporização de Pop e Drop Estocástico Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e o Oscilador Estocástico para identificar pops e breakouts de preço. Tendência de desempenho Utilizando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob determinadas condições de mercado? Este artigo mostra os grafistas como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo, suavizando dados de gelo com quatro diferentes Osciladores de Preço Percentual. Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. 4 Estratégias de negociação ativas comuns Carregando o player. Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo. A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. A negociação do Dia de Negociação é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Sua muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte também Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao pular e navegar na onda, os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar dos movimentos ascendentes e negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de Swing geralmente criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras ou algoritmos de negociação são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre swing trading, veja nossa Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por traders ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas por spreads de compra / venda e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, eles tentam aproveitar pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam, potencialmente, fazer o spread repetidamente com os mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.) Custos Inerentes às Estratégias de Negociação Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa eram antes empregadas apenas por operadores profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência. mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além dos dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam a implementação e o lucro com sucesso do comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora nem todos juntos sejam inatingíveis. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também Técnicas de Gerenciamento de Risco Para Comerciantes Ativos.) Correção de CCI Correção de CCI Introdução Desenvolvido por Donald Lambert, o Índice de Canal de Commodity (CCI) é um oscilador de dinâmica que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou avisar de condições extremas. Essa estratégia usa o CCI semanal para ditar o viés de negociação quando subir acima de 100 ou mergulhar abaixo de -100, que são níveis-chave observados por Lambert. Uma vez que o viés de negociação é definido, o CCI diário é usado para gerar sinais de negociação quando atinge seus extremos. Lambert039s diretrizes de negociação para o CCI concentraram-se em movimentos acima de 100 e abaixo de 100 para gerar sinais de compra e venda. Como 70 a 80 por cento dos valores de CCI estão entre 100 e 100, um sinal de compra ou venda entrará em vigor apenas 20 a 30 por cento do tempo. Quando o CCI se move acima de 100, considera-se que um título está entrando em uma forte tendência de alta e um sinal de compra é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI recuar abaixo de 100. Quando o CCI se move abaixo de 100, a segurança é considerada como estando em uma forte tendência de baixa e um sinal de venda é dado. A posição deve ser fechada quando o CCI recuar acima de 100. Ao exigir uma saída em um movimento abaixo de 100 ou um recuo acima de -100, a estratégia de negociação original de Lamberts produziu muitos sinais relativamente curtos. Esta estratégia de correção do CCI oferece um ajuste ao original de Lamberts, mas mantém suas diretrizes gerais de negociação, que dependem de um aumento acima de 100 ou abaixo de -100. Existem três etapas. 1. Defina a tendência maior e viés de negociação. Um aumento de CCI acima de 100 no gráfico semanal indica que uma tendência de alta está emergindo e um viés de alta de negociação é adotado. Este viés de alta permanece até que haja um aumento abaixo de -100. Um aumento de CCI abaixo de -100 no gráfico semanal indica que uma tendência de baixa está emergindo e um viés de baixa de negociação é adotado. Esse viés de baixa permanece até que se prove o contrário com um aumento acima de 100. 2. Aguarde um movimento menor de contra-tendência. Use o gráfico diário para procurar retrocessos sobrecomprados quando o gráfico semanal ditar um viés de negociação de alta. Um mergulho no CCI abaixo de -100 reflete um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Procure saldos excessivos quando o viés de negociação é de baixa. Um aumento de CCI acima de 100 no gráfico diário indica um salto dentro de uma tendência de baixa maior. 3. Veja uma inversão desse movimento de contra-tendência. Quando o viés de negociação é otimista e o CCI diário se move abaixo de -100, um surto de retorno em território positivo sinaliza uma reversão do recuo. Isso indica que a tendência de alta maior também está sendo retomada. Quando o viés de negociação é de baixa e o CCI movimenta-se diariamente acima de 100, um mergulho no território negativo sinaliza uma reversão do salto. Isso indica que a tendência de baixa maior está voltando. A ideia geral é negociar na direção da tendência maior. O cartista deve reduzir o tempo para procurar sinais com base na tendência mais curta. Em teoria, qualquer combinação de intervalos de tempo pode ser usada. Por exemplo, gráficos diários podem ser usados ​​para identificar a tendência maior e ditar o viés de negociação. Gráficos de trinta minutos poderiam ser usados ​​para seguir a tendência mais curta e gerar sinais de negociação. O início de posições após uma correção melhora a relação risco-recompensa. Exemplos de negociação O primeiro gráfico neste artigo mostra o ETF SampP 500 (SPY) com CCI de 26 semanas. Eu escolhi 26 semanas porque representa seis meses, o que é um bom critério para uma tendência de médio ou longo prazo. As áreas amarelas mostram quando o CCI de 26 semanas estava no modo bull, o que significa que o sinal mais recente foi um pico acima de 100. As áreas brancas mostram quando o CCI de 26 semanas estava no modo bear, o que significa que o sinal mais recente foi um mergulho abaixo -100 Os próximos três gráficos mostram barras diárias e CCI de 26 dias para gerar sinais para 2008, 2009 e 2010. Let039s começam com 2008. Semanalmente, o CCI mudou para o modo bear em novembro de 2007 (linha azul). Isso significa que nos aproximamos do gráfico diário com uma tendência de baixa e só procuramos sinais de baixa. Sinais de alta são ignorados porque a tendência maior está em baixa. Tenha em mente que um sinal de baixa é uma oscilação acima de 100 e, em seguida, um movimento abaixo da linha zero. As linhas pontilhadas vermelhas mostram cinco sinais, um no final de 2007 e quatro em 2008. O sinal de venda no final de fevereiro não funcionou tão bem, mas os outros alinhados com o SPY atingiram muito bem o pico. O gráfico acima mostra o CCI semanal mudando do modo bear para o modo bull no início de maio de 2009. Antes dessa mudança, o CCI produzia outro sinal de venda no início de janeiro. Após a mudança de maio, a CCI produziu um sinal de compra em meados de julho, quando o CCI caiu abaixo de -100 e depois subiu acima da linha zero. O sinal provou ser bastante oportuno. Houve dois sinais próximos, já que o CCI caiu para -97 no final de junho e início de novembro. O ano de 2010 começou com uma tendência de alta, mudou para um viés de baixa no final de junho e depois voltou a um viés de alta no início de outubro. Isso significa que houve três períodos de negociação diferentes: sinais de alta foram considerados de janeiro a meados de junho, sinais de baixa foram considerados entre meados de junho e início de outubro e sinais de alta foram considerados desde o início de outubro até o final do ano. Foi um ano violento. O primeiro sinal de alta em meados de fevereiro prenunciou um bom avanço. O sinal de alta em meados de junho teria sido um perdedor após o declínio acentuado abaixo de 100. Houve algum seguimento após o sinal de baixa em agosto, mas uma boa perda foi necessária para bloquear lucros ou evitar uma perda. Usar dois quadros de tempo, como gráficos semanais para viés de negociação e gráficos diários para sinais, pode ser incômodo. Os cartistas podem emular o CCI semanal no gráfico diário usando um período de retrospecto mais longo. O exemplo abaixo mostra um gráfico diário para o ETF SampP 500 de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2012, dois anos. Em vez de um CCI de 20 semanas em um gráfico semanal, este gráfico mostra um CCI de 100 dias para ditar o viés de negociação. Um viés de alta está em vigor após um surto acima de 100 (áreas amarelas) e um viés de baixa está em vigor após um mergulho abaixo de -100 (áreas brancas). A CCI de 20 dias é usada para gerar sinais de negociação em harmonia com o viés de negociação ditado pelo CCI de 100 dias. Houve sinais de baixa no final de junho e início de agosto (linha pontilhada vermelha). Um viés de alta se consolidou quando a CCI de 100 dias subiu acima de 100 em meados de setembro de 2010. Uma forte tendência de alta subseqüentemente se estabilizou e a CCI de 20 dias não caiu abaixo de -100 até março de 2011, seis meses depois. Houve quase um sinal em novembro, quando o CCI chegou a -94 antes de voltar. Este talvez um momento em que algum julgamento pessoal seja necessário. Conclusões A estratégia de correção do CCI oferece aos negociadores o melhor dos dois mundos: negociando com a tendência e iniciando posições após uma fase corretiva. Como os exemplos mostram, encontrar o cenário perfeito seria praticamente impossível. Além disso, os grafistas devem evitar o ajuste de curva ao projetar uma estratégia de negociação. Observe também que a estratégia de correção do CCI não é um sistema autônomo. Os cartistas precisam considerar como implementar stop-losses, quando obter lucros e como adaptar a estratégia a seus próprios objetivos e estilo de negociação. Negociantes mais agressivos poderiam preferir um período de retorno mais curto para gerar sinais mais rápidos, enquanto operadores menos agressivos poderiam preferir um surto de CCI acima de 100 para gerar sinais no curto período de tempo. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 com os indicadores do CCI. Estudo adicional Este livro detalha várias estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Larry Connors mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação. Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam Larry Connors e Cesar Alvarez