Mechanical trading systems forum

Para aqueles que perguntaram sobre minhas sessões ao vivo todas as semanas no site Simpler Options, aqui está o link para a versão atual de 7 a 30 dias. Eu passei os últimos dois anos na sala de negociação ao vivo e pessoalmente acredito que é a melhor sala de negociação ao redor. Falo todas as segundas e sextas-feiras, das 11: 00h às 12: 00h, e quarta-feira, das 01: 00h às 01: 30h. Espero ver você lá. - Eric Comprar uma associação Pro Lifetime e ter acesso total ao fórum e downloads de recursos. UPGRADE NOW Mechanical Trading Systems Sistemas de Negociação Mecânica Um sistema de negociação mecânico é aquele em que cada decisão é feita por um programa de computador que foi projetado para gerar sinais de compra / venda. Por longos períodos de tempo, os sistemas mecânicos de negociação superam o julgamento humano, principalmente porque o julgamento humano inclui impulso e emoção. Ao remover as oscilações do dia-a-dia da emoção, incluindo ganância e medo, mas também orgulho, raiva e senso de auto-estima, o programa de computador tem uma vantagem distinta. Sobrescrevendo sinais Dito isto, não há computador tão inteligente quanto o cérebro humano. Os indicadores capturam o comportamento do operador com a aritmética e, por definição, os indicadores sempre ficam defasados, mas o cérebro humano pode detectar e imaginar o comportamento humano mais diretamente, e também mais rapidamente. O valor preditivo dos indicadores é limitado, enquanto os humanos podem predizer o comportamento dos outros com uma precisão razoável. Por exemplo, se um indicador econômico importante, como as folhas de pagamento dos Estados Unidos, chegar ao dobro da previsão de consenso, todo trader humano saberá instantaneamente como o mercado reagirá. Mesmo o mais sofisticado sistema mecânico terá um atraso até que algumas das evidências de preço da reação tenham tido tempo para serem registradas e incluídas nos indicadores. Essa é a razão para ignorar os sinais dos sistemas de negociação mecânicos, e não é má quando usada com parcimônia e somente em situações onde a interpretação humana é claramente superior. Caso contrário, a regra afirma que, durante longos períodos de tempo, os sistemas de negociação mecânica quase sempre superam o julgamento humano por causa da força destrutiva da emoção. É importante pensar nessas questões porque quase todos os traders de Forex hoje usam um sistema de negociação mecânico em algum grau. A maioria dos sistemas mecânicos que foram corretamente projetados e executados funcionará para gerar ganhos mais elevados do que negociar a despeito da observação e do instinto. O problema não é que os sistemas mecânicos não funcionem, é que os comerciantes não podem resistir a substituí-los. Quando o comerciante que sobrepõe um sistema tem um conhecimento profundo, muita experiência e bons instintos, um bom sistema mecânico pode ser aprimorado para oferecer resultados ainda melhores. Quando o negociador que faz a substituição não é experimentado e pior, vulnerável à tagarelice, ignorar o sistema mecânico resulta na perda de resultados. Esta é uma das razões pelas quais os coaches de negociação dizem que o comércio é uma jornada de autodescoberta. Se você realmente acredita na ciência por trás da análise técnica. você não substitui seu sistema mecânico. Se você ultrapassar o ponto de obter resultados ruins, isso significa que você tem um problema de disciplina. Quais indicadores Você pode comprar um sistema de negociação mecânica centenas estão disponíveis ou você pode construir o seu próprio. A escolha de indicadores não é difícil. Você começa no final de uma lista de indicadores fornecidos pelo seu software ou plataforma e os analisa em um gráfico, um por um. Se o indicador ajuda seu olho a ver padrões e fluxos, é um bom indicador para você. Percorra a lista até obter dois ou mais (mas não mais de dez) que você acredita que o guiará bem. Em seguida, coloque-os todos no mesmo gráfico e faça uma auditoria dos negócios resultantes para ver quantos foram vencedores e quantos foram perdedores. Construir um sistema mecânico é muito mais fácil do que completar um sistema de negociação, principalmente porque à medida que você continua aprendendo sobre análise técnica, você sempre encontrará alguma técnica que é nova para você e que parece ser um complemento ideal para os indicadores que você já possui. Às vezes isso é verdade, mas com mais frequência, você descobre que, como acontece com todos os indicadores, alguns contradizem os outros. Por exemplo, o parabólico SAR e o MACD funcionam muito bem para gerar sinais de compra / venda quase ao mesmo tempo, mas ambos estão atrasados, e o que você faz quando indicadores mais rápidos como o RSI ou o oscilador estocástico estão gerando o sinal oposto? Se você preferir seguir as tendências, irá se ater ao parabólico mais o MACD. Se o seu estilo estratégico é trocar breakouts, você colocará mais peso no RSI e no stochastic. O ponto é que você precisa ponderar seus indicadores de acordo com o período de tempo que você está negociando e com sua estratégia e estilo de negociação principal. Se o seu estilo de negociação é esperar por uma entrada que é muito improvável que esteja errada, você perderá a primeira parte de uma nova jogada, mas você não será vítima de falsos ruídos e serras. Seu estilo principal é seguir a tendência. Se o seu estilo é roubar todas as oportunidades, você precisa se resignar a uma alta taxa de perda de negociações, mas também a um home run ocasional. Esse estilo provavelmente faz de você um profissional de swing. Essa diferença de estilo remete ao seu plano de negociação original. Qual estratégia é sua principal estratégia Você não pode ser um seguidor de tendência e um operador oportunista de breakout ao mesmo tempo. Você deve escolher entre eles ou ter dois sistemas e dividir sua participação no capital entre eles. Se às vezes você prestar atenção aos indicadores de tendência e às vezes prestar atenção aos indicadores de quebra, você não pode confiar no histórico hipotético dos sistemas que você criou usando os backtests. Saltar de um estilo para outro enquanto finge estar seguindo um único sistema é muito comum. Isso mostra uma falta de foco e incapacidade de se ater à metodologia já escolhida e, portanto, revela a regra da emoção. No caso do modo de tendência versus o modo de fuga, você escolheu a tendência quando está com medo (e provavelmente só perdeu). Quando você está em modo de fuga, você está no aperto da ganância, afinal, uma fuga é uma oportunidade para obter lucro. É provável que você se incline para seguir as fugas se tiver ganho de gordura (ou talvez tenha tido uma grande perda e se sentir desesperado para recuperá-la). A escolha de indicadores é um processo interativo que oscila entre o estilo de negociação com o qual você pensa estar começando e os recursos e benefícios dos indicadores em tempo real. Às vezes é um trabalho em andamento que nunca é concluído. Combinando Indicadores Quase todos os sistemas terão identificadores de tendências (como médias móveis, linhas de suporte e resistência, etc.) e quase todos os sistemas também terão indicadores de breakout e pendentes, como canais, padrões e indicadores de momentum. Como usar os dois tipos de indicadores ao longo de uma série de negociações é o trabalho de backtesting honesto e disciplina séria. Os analistas sempre aconselham que você escolha mais de um indicador para o seu sistema e que nenhum indicador deve ser altamente correlacionado com outro, pois o que você está procurando é a confirmação. Quando um segundo indicador concorda com o primeiro, a probabilidade agora é muito maior do que o novo sinal estar correto. O princípio de confirmação é bem estabelecido, mas a combinação de conceitos técnicos concorrentes não é bem definida ou descrita em nenhum lugar. Os redatores técnicos apenas dizem usar o que se adapta ao seu perfil de risco sem descrever como. Isso é irritante e frustrante quando os especialistas se afastam quando você está em um ponto crítico, mas é uma desculpa necessária. A única técnica para escolher o seu próprio conjunto de indicadores é fazer o backtest de cada um deles separadamente e depois juntos. Backtesting O back-test honesto é fundamental para a seleção de indicadores, quer você compre ou invente um sistema de negociação mecânico. Você precisa de um número suficiente de observações para obter uma dedução confiável, e isso significa pelo menos 30 e provavelmente mais instâncias de sinais de compra / venda de indicadores específicos. Você precisa examinar o desempenho de cada indicador e, para tornar as coisas mais complicadas, é necessário examinar o desempenho dos indicadores combinados. Você pode realmente apreciar as características de um determinado indicador, mas descobrir que ele não se funde bem com os outros. Esta é uma falha particular do movimento direcional médio (ADX) e seus muitos primos, por exemplo. A parte mais difícil de comprar ou construir um sistema de negociação depois de responder à questão principal é fazer com que suas regras de gerenciamento de dinheiro se encaixem em seus indicadores. Os indicadores quase sempre têm sinais de compra / venda incorporados. Alguns não, como bandas e canais, mas mesmo o crossover da média móvel básica tem, por definição, um sinal de compra / venda embutido. Você compra quando o preço à vista ou uma média móvel de curto prazo ultrapassa a maior e vende quando cai abaixo. Sempre que você tiver um parâmetro alterável como o número de dias em uma média móvel (ou qualquer outro indicador), você será tentado a ajustar os parâmetros para forçar o resultado desejado. O problema com esse procedimento, denominado overfitting ou ajuste de curva, é que ele pode ter sido o parâmetro ideal para o período que você está estudando, mas provavelmente não será o melhor parâmetro para as condições futuras. Se você ama o MACD, mas usar os parâmetros padrão fornece entradas que são muito atrasadas para o seu estilo de negociação, você deve decidir entre alterar seu estilo de negociação e abandonar o MACD. Um operador de breakout dificilmente obterá a confirmação do MACD no primeiro ou no segundo ou terceiro período após o breakout. Se você ainda ama o MACD por sua confiabilidade no Forex, o negociador pode consultá-lo como uma verificação de sanidade. Ok, você está tomando o rompimento e diminuindo a tendência, mas sua parada será apertada e seu alvo será modesto. Você estará preparado para reverter a tendência primária em um centavo. Isso é desconfortável, mas se seus nervos aguentarem, pode funcionar. O ponto-chave é que o seu estilo de negociação de acompanhamento de tendências versus negociação de fuga neste exemplo não é algo que você descobre por meio da busca da alma. Você descobre isso trabalhando com indicadores e testando-os novamente. Você pode pensar no início que você é um seguidor de tendência, porque gosta do som conservador dele, mas descobre que gosta de mais riscos e que deve ser um profissional de swing. Ou você define para ser um comerciante do balanço um termo tão maravilhoso, mas descobre que você prefere menos risco e seguir a tendência que melhor lhe convier. 1. O maior problema na escolha ou construção de um sistema de negociação mecânico é a escolha de indicadores. Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, aprendemos a desenvolver seu plano de negociação. Nós também discutimos como é importante para você descobrir que tipo de trader forex você é. Em seguida, vamos ensiná-lo a adicionar um pouco de carne ao seu quadro de plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos aprender tudo sobre os sistemas de negociação forex. Sistemas de negociação mecânicos são sistemas que geram sinais de negociação para um comerciante tomar. Eles são chamados de mecânicos porque um comerciante vai levar o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em sua negociação, porque você deve seguir as regras do seu sistema, NÃO IMPORTA O QUE. Se você fizer uma pesquisa simples no Google em busca de sistemas de negociação forex, você encontrará muitas pessoas por aí que afirmam ter o sistema 8220Holy Grail8221 que você pode comprar por 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles lhe mostrarão os seus sistemas perfeitos e farão com que seus olhos se transformem em cifrões enquanto você senta lá e diz para si mesmo, 8220Como posso ganhar todo esse dinheiro se eu der a esse cara 3.000. Além disso, se o sistema dele produzisse milhares de pips por semana, eu poderia recuperar meu dinheiro em pouco tempo. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar o número do seu cartão de crédito e fazer esse impulso comprar. A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema. A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade) é que em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica de graça. e use o dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que criar sistemas de negociação mecânicos não é tão difícil. O difícil é seguir as regras que você define quando desenvolve seu sistema. Existem muitos artigos que vendem sistemas, mas não vemos nenhum que ensine a você como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você. No final da lição, vamos dar-lhe um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe como somos incríveis (Insira o riso maléfico aqui). Objetivos do seu sistema de negociação mecânica dizendo, 8220DUH, o objetivo do meu sistema de negociação é fazer um bilhão de dólares8221. Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de meta que fará de você um comerciante de forex de sucesso. Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir duas metas muito importantes: Seu sistema deve ser capaz de identificar tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de cavidades. Se você conseguir realizar esses dois objetivos com o seu sistema de negociação, terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem. Se você tem um sistema cujos objetivos principais são pegar as tendências cedo, provavelmente será falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânico que se concentra em evitar serras, então você estará atrasado em muitos comércios e também provavelmente perderá muitos negócios. Sua tarefa, ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar tendências antecipadamente, mas também encontre formas que o ajudem a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia de por onde começar, passe pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes forex postam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição como concluída