Forex portfolio diversification

Risco e diversificação: diversificando seu portfólio 13 Com os mercados de ações pulando para cima e para baixo 5 a cada semana, os investidores individuais claramente precisam de uma rede de segurança. A diversificação pode funcionar dessa maneira e impedir que todo o seu portfólio perca valor. Diversificar seu portfólio pode não ser o mais sexy dos tópicos de investimento. Ainda assim, a maioria dos profissionais de investimento concorda que, embora não garanta uma perda, a diversificação é o componente mais importante para ajudá-lo a atingir suas metas financeiras de longo prazo e, ao mesmo tempo, minimizar seus riscos. Tenha em mente, entretanto, que não importa quanta diversificação você faça, nunca poderá reduzir o risco a zero. (Para leitura relacionada, consulte Introdução à diversificação e a importância da diversificação.) O que você precisa para ter um portfólio bem diversificado Há três coisas principais que você deve fazer para garantir que você seja adequadamente diversificado: Seu portfólio deve ser distribuído entre muitos diferentes veículos de investimento, como dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e talvez até mesmo alguns imóveis. Seus títulos devem variar em risco. Você não está restrito a escolher apenas ações blue chip. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Escolher diferentes investimentos com diferentes taxas de retorno garantirá que grandes ganhos compensem as perdas em outras áreas. Tenha em mente que isso não significa que você precisa saltar em investimentos de alto risco, como tostão. Seus títulos devem variar de acordo com a indústria. minimizando o risco não sistemático a pequenos grupos de empresas. Outra questão que as pessoas sempre perguntam é quantas ações devem comprar para reduzir o risco de sua carteira. A teoria do portfólio nos diz que depois de 10-12 ações diversificadas, você está muito próximo da diversificação ideal. Isso não significa comprar 12 estoques de internet ou tecnologia lhe dará diversificação ideal. Em vez disso, você precisa comprar ações de diferentes tamanhos e de várias indústrias. Risco e Diversificação: Conclusão Se você diversificar demais o seu portfólio, você pode não perder muito, mas você também não ganhará muito. Sem essa técnica de redução de risco, sua chance de perda será desnecessariamente alta. Examine as vantagens e desvantagens relativas de utilizar uma estratégia de carteira de investimentos concentrada ou diversificada. quotDiversifyquot - fácil de dizer, caro para fazer. Reduzir o risco e aumentar os retornos do seu portfólio é encontrar o equilíbrio certo. Diversificar sua carteira por meio de diferentes títulos e classes de ativos é uma abordagem essencial para reduzir o risco geral de uma carteira. Descubra por que muitos dos investidores mais bem-sucedidos não se preocupam em criar uma carteira de investimentos diversificada. Pode ser gratificante investir em empresas com bom desempenho, mas as ações individuais podem apresentar algumas desvantagens para sua carteira também. Aqui está o porquê. A diversificação pode reduzir o risco, mas o que isso significa para o seu ROI geral? Descubra aqui. Se você acha que deter várias ações significa que você está diversificado, pense novamente - há muito a ser feito para reduzir o risco da carteira. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Diversificação de portfólios Tempo Real Após o Horário Notícias Pré-Mercado Flash Citação Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, observe que uma vez feita sua seleção aplicam-se a todas as futuras visitas à NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione a configuração padrão acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar algum problema ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Agora, essa será sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem a certeza de que pretende alterar as suas definições Temos um favor a pedir Desactive o seu bloqueador de anúncios (ou actualize as suas definições para garantir que o JavaScript e os cookies estão activados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira categoria e os dados que você espera de nós. Como criar um portfólio de Forex para diversificar seu risco A maioria dos novos traders forex negociam apenas um par de cada vez tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gerenciamento de dinheiro. Neste artigo vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência no Forex diversificando seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor portfólios de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo excedidas, pelos benefícios do descanso. Para diversificar nosso risco no Forex, vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar uma classificação de pares. Neste artigo, darei uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio de Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado na abordagem de Schellings4, que eu acho que pode ser muito interessante para essa comunidade. O artigo começa descrevendo brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessárias para entender o exemplo. Então todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem de Schellings. Em seguida, o artigo discute uma breve estratégia baseada no portfólio criado, mostrando como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, algumas conclusões interessantes são apresentadas. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos (1). RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Pretende-se traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente. (2) A Taxa de Variação (ROC) é um indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás (3). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET). 3 GERAÇÃO DE PORTFÓLIO DE FOREX. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método, seguimos a abordagem de Schellings4, mas os leitores estão livres para usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, o RSI pode ser muito volátil nos gráficos diários, então vamos suavizá-lo usando duas Médias Móveis Simples (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o momento. Já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou o momento do movimento dos pares. Seguindo a abordagem de Schellings, usaremos para nosso exemplo o indicador ROC (Rate of Change 3), mas novamente, os leitores estão livres para usar qualquer outro indicador: 3.3 PASSO 3. Computando o ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilhas favorito, como o LibreOffice, o OpenOffice ou o Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na imagem seguinte, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI está abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estão abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Crie o portfólio. Agora é hora de criar o ranking de moedas com base nos valores anteriores. Se observarmos a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY tem uma relação média de 110 no RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto a relação média dos dias anteriores RSI marcou 112 e o tempo foi de 104. Em qualquer caso , por ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY foi mais otimista. Em seguida, classificamos todos os pares desde os mais altos ou mais fortes (todos os valores em verde) até os mais baixos ou mais fracos (todos os valores em vermelho). 4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO Apresentamos agora uma estratégia baseada nessas informações: comprar pares mais fortes e vender os mais fracos, ajustando as posições diariamente conforme as informações estão mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho de sua conta, a cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições vendidas nos três ou quatro pares mais fracos de nosso portfólio criado. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Mostramos um método geral para criar um portfólio de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo de Ron Schellings sobre Ranking Forex Markets, mas os leitores estão livres para usar quaisquer outros indicadores para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem da Schellings faz é muito próximo do conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar portfólios. Note que a abordagem de Schellings não usa o RSI como um oscilador de sobrecompra / sobrevenda mas da força ou fraqueza do par. Se você quiser que eu carregue minha implementação JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha seguindo a abordagem de Schellings, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários ou por mensagem privada e eu a enviarei com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem de Schellings e são usadas apenas para fins educacionais no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (à esquerda): No gráfico acima (à esquerda) temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto valores aparecem na parte inferior esquerda, representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Também podemos ver a evolução de cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (à direita). Este artigo é o primeiro da série Practical Forex Portfolio Management. Eles abordarão abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações dos conceitos da JForex. Se você gosta deles, por favor me avise para que eu possa continuar com a série.