Best indicators for trading futures

Negociação de futuros de mestres com indicadores de acompanhamento de tendências Em todos os negócios, a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é aderir a uma tendência em um mercado de futuros e montá-la. Essa abordagem tem dois catalisadores. Em primeiro lugar, a negociação de futuros envolve alavancagem (ou seja, você só coloca uma pequena fração do valor do contrato ao entrar numa negociação) e, segundo, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser ganho rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, de modo que um controle de risco forte é um elemento essencial para o sucesso da negociação de futuros. (Para obter informações sobre os fatores que impulsionam as tendências, confira os 4 fatores que moldam as tendências do mercado.) Essa peça não vai entrar no âmago da questão do controle de riscos e da gestão do dinheiro. Em vez disso, ele simplesmente fará o caso para identificar e comercializar em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado. No começo Há muito tempo, na época em que os computadores pessoais surgiam, os sistemas de acompanhamento de tendências que sempre estavam sempre em uma posição longa ou curta - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia ter uma boa tendência antes que muitas pessoas percebessem o que estava acontecendo. Hoje, a informação sobre o mercado está tão prontamente disponível e é disseminada tão rapidamente que o acompanhamento simplista da tendência não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma à negociação. Da mesma forma, os inúmeros whipsaws e longos períodos de ação de preço sem tendência fazem com que uma abordagem pura, sempre seguindo a tendência, seja menos que ótima, de uma perspectiva de taxa de retorno. E, em seguida, há sempre o desgaste emocional que vem com a perda de muitos comércios whipsaw ao longo do caminho, enquanto espera por algumas grandes negociações vencedoras para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos traders ainda confiam muito nos métodos de acompanhamento de tendências. Ainda assim, verifica-se que há fortes benefícios no uso de métodos de acompanhamento de tendências, especialmente quando são usados ​​principalmente como filtro. A aplicação de um método de acompanhamento de tendências como um filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos. Distinguir um filtro de tendência de um sinal de negociação O objetivo de qualquer indicador de acompanhamento de tendências é simplesmente poder designar objetivamente a tendência atual como para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há previsão embutida em qualquer indicador de seguimento de tendência. Um determinado método não nos diz que a tendência será alta (ou baixa) amanhã, apenas que está em alta (ou baixa) a partir de agora. Portanto, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de ser descoberto. Quando visto dessa maneira, o ato de designar um determinado título como estando em tendência de alta ou baixa é diferente de gerar um sinal específico de compra ou venda. Como tal, apenas porque um trader designa a tendência como subindo não implica necessariamente que ele deveria estar mantendo uma posição longa. Isso significa, no entanto, que ele não deveria estar mantendo uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de acompanhamento de tendências pode não ser tanto dizer o que fazer, mas dizer o que não fazer. (Saiba como identificar o ponto de giro a partir do qual um novo movimento surgirá em Encontrar uma tendência com o retrocesso parcial.) Filtros de acompanhamento de tendências em ação Vamos examinar um exemplo de um filtro simples de acompanhamento de tendências nos mercados futuros. Designaremos a tendência como superior se as duas condições a seguir forem atendidas: A média móvel de 10 dias é maior que a média móvel de 30 dias e o fechamento mais recente está acima da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem atendidas, então um trader neste exemplo só consideraria fazer uma negociação longa e evitaria completamente a negociação do lado mais curto. Por outro lado, designamos a tendência como negativa se as duas condições a seguir forem atendidas: A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e O fechamento mais recente está abaixo da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem atendidas, um trader neste exemplo consideraria apenas fazer uma negociação a descoberto e evitaria completamente a negociação do lado comprado. A Figura 1 exibe um exemplo de mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é na verdade um fundo negociado em bolsa que emula um mercado futuro. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há vencimentos de contratos, como existem nos mercados futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.) Indicadores técnicos e commodities Indicadores técnicos são ferramentas adicionais usadas pelo técnico para desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados ​​para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência seguinte, que é fácil de construir e um dos sistemas mecânicos de seguimento de tendência mais utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de determinado corpo de dados que se move no tempo. A maneira mais comum de calcular a média móvel é trabalhar nos últimos 10 dias de preços de fechamento. A cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) e a média resultante computada. O objetivo da média móvel é acompanhar o progresso de uma tendência de preço. A média móvel é um dispositivo de suavização. Ao calcular a média dos dados, uma linha mais suave é produzida, facilitando muito a visualização da tendência subjacente. A decisão sobre qual período de tempo para incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é uma questão subjetiva que você terá que fazer por si mesmo. Se um período de tempo mais curto for usado (ou seja, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante exibirá um grau maior de variação de tendência do que uma média móvel de longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel de prazo mais longo for empregada (ou seja, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será retardado muito tempo após a mudança da tendência de preço. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de prazo mais curto e, em outros, uma média de prazo mais longo prova ser mais útil. Geralmente, o preço de fechamento é usado para calcular a média móvel, no entanto, os valores de abertura, alta, baixa e média dos intervalos de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma ponderação mais pesada deve ser dada aos dados mais recentes e, na tentativa de corrigir esse problema, construir outros tipos de avenidas móveis, como a média móvel ponderada linear e exponencialmente. A aplicação mais comum é a média móvel simples, conforme discutido acima. Em uma média móvel simples, o preço de cada dia recebe um peso igual. A média móvel é plotada no gráfico de barras no topo do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço daquele dia. Quando o preço de fechamento diário se move acima da vingança em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de curtíssimo prazo for empregada, numerosos crossovers ocorrerão de tal forma que o trader pode estar exposto a muitos sinais falsos e custos de comissão mais altos de negociação. Se uma média móvel de prazo mais longo for usada, o operador pode ser muito lento para responder a uma mudança de tendência, abandonando grande parte do potencial de lucro. Um termo mais curto que se move vingar funciona melhor em um mercado de tendência lateral, permitindo ao trader capturar mais das oscilações mais curtas. Uma vingança mais longa funciona melhor nos mercados de tendência, permitindo que o trader permaneça com a tendência e minimizando a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante os períodos sem tendência e uma média mais longa durante os períodos de tendência. Médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados ​​apenas para ajudar a identificar a tendência subjacente e como uma ajuda para entrar e sair do mercado. Uma das maiores vantagens em usar uma média móvel é que, por natureza, ela segue a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros sejam executados e que as perdas sejam interrompidas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados agitados ou laterais, um método não-tendência, como um oscilador, produzirá melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao profissional técnico a capacidade de negociar mercados sem tendência, onde os preços flutuam em faixas horizontais de suporte e resistência. Nessa situação, os seguintes sistemas de tendência, como a média móvel, não funcionam satisfatoriamente, pois muitos sinais falsos são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer ao técnico um aviso antecipado de extremos de mercado de curto prazo, comumente referidos como condições de sobrecompra e sobrevenda. Os osciladores fornecem um aviso de que uma tendência está perdendo força antes que a situação se torne aparente na ação do preço, que é chamada de divergência. Como é o caso de outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de momento é a aplicação mais básica da análise de osciladores. Momentum mede a taxa de mudança de preços, levando continuamente as diferenças de preço para um intervalo de tempo fixo. A fórmula para o momentum é: Onde C é hoje o mercado próximo e Cx é o próximo x dias antes. Para construir uma linha de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento de 10 dias atrás. Se o preço de fechamento mais recente for inferior ao preço de fechamento 10 dias antes, um número negativo será gerado. Por outro lado, se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de 10 dias atrás, um número positivo será gerado. Esses valores são plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha zero horizontal no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de curto prazo (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais suave na qual as oscilações do oscilador são menos pronunciadas. Ao traçar as diferenças de preço ao longo de um período fixo de tempo, o técnico estuda as taxas de mudança nas tendências de preço. Se os preços estão subindo e a linha de impulso está acima de zero e subindo, uma tendência de alta acelerada estaria em vigor. Se a linha de momentum começar a estabilizar, a taxa de cento indica que a tendência de alta se estabilizou e fornece ao técnico uma indicação de que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Devido à natureza de sua construção, a linha de momentum sempre levará a ação do preço. Ele levará o avanço ou o declínio dos preços em alguns dias, e então estabilizará enquanto a tendência atual ainda estiver em vigor, antes de se mover na direção oposta, à medida que os preços começarem a estabilizar O oscilador de dinâmica mais amplamente seguido na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais destacadas desenhadas em valores escalonados de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha do tempo na barra gráfico. Interpretação do RSI é duplo. Primeiro, as áreas no gráfico acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, diz-se que o mercado está sobrecomprado. Quando o indicador está na área abaixo de 30, diz-se que o mercado está sobrevendido. Esses termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços subiram rápido demais, de modo que o técnico pode esperar que uma correção ocorra antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preço predominante. Em uma tendência de alta, a divergência ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não consegue confirmar a subida do preço para novos máximos. Isso geralmente fornece um aviso antecipado de um possível declínio nos preços e é chamado de divergência de baixa ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não conseguir confirmar uma nova baixa na tendência de preço, existe uma divergência positiva ou de alta, que alerta para um potencial avanço de preço. Um requisito importante para a análise de divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos do oscilador de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões gráficos aparecem no indicador RSI, bem como nos níveis de suporte e resistência. A análise da linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência do RSI. O processo de atualização diária do RSI é muito facilitado, acessando programas de software de análise técnica em um computador pessoal para realizar os cálculos e traçar o indicador no gráfico de barras. Top 5 indicadores técnicos para negociar commodities Quais são os indicadores técnicos mais populares são usados ​​para negociar commodities no curto prazo (1-3 meses) e diferem dependendo da commodity negociada O analista técnico usará vários métodos ao revisar os mercados de commodities. Esses métodos geralmente incluem itens como Ação de preço (reconhecimento de padrões, gráficos de velas, análise de Elliott Wave, etc.), Fatores sazonais e Indicadores técnicos. Dada a natureza da questão, essa resposta se concentrará no segundo. Ao negociar commodities, um analista técnico provavelmente usará os mesmos indicadores em um gráfico para prever o futuro, como acontece com muitos outros instrumentos (por exemplo, ações). Ao olhar para o quadro geral, os gráficos que refletem longos períodos (por exemplo, semanal ou mensal) devem ser usados ​​para avaliar as principais tendências. Gráficos de período mais curtos (por exemplo, diariamente) são usados ​​principalmente para determinar o ponto de entrada e saída de uma negociação. Os indicadores técnicos se enquadram em categorias diferentes, mas os indicadores que a maioria dos analistas técnicos usa são uma medida do momento. Indicadores de Momentum, como o nome sugere, medem o momento por trás do movimento. Da mesma forma que um carro lutará para avançar sem um pé no acelerador, o mercado também lutará para subir mais se a dinâmica começar a falhar. No lado negativo, uma vez que o impulso para baixo começa a diminuir, a perspectiva de estabilidade e uma tendência ascendente renovada começam a melhorar. Os indicadores de impulso se enquadram em duas grandes categorias, Trend Following e Osciladores. Os Indicadores Seguintes de Tendências incluem Médias Móveis, Bandas de Bollinger e Convergência / Divergência Média Móvel (MACD). Osciladores abrangem indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Estocástico. Antes de aplicar qualquer um dos indicadores, o comerciante ou investidor precisa primeiro identificar o tipo de mercado é um mercado de tendências ou tendências. Isso precisa ser determinado porque os osciladores são ineficazes nos mercados de tendência e, da mesma forma, os indicadores Trend seguem enganosos . Os osciladores registram níveis de mercado sobrecomprados e sobrevendidos, e o problema de usá-los em mercados de tendência é que eles passarão para níveis de sobrecompra ou sobrevenda e ficarão lá por algum tempo. Isso fará com que o comerciante saia ou entre prematuramente. Por outro lado, os indicadores Trend Following serão considerados como traders em um mercado abrangente. Portanto, ao usar Indicadores Técnicos na análise de mercados de commodities, o primeiro requisito é identificar a tendência. Uma vez que a tendência tenha sido identificada, o trader pode aplicar alguns dos indicadores comumente usados ​​mencionados acima: Médias móveis, MACD, RSI, Bandas estocásticas e Bollinger. Letrsquos dá uma olhada em cada um deles: Médias Móveis O indicador mais simples que se pode usar é a média móvel. Isto pode, por exemplo, ser as médias móveis de 9 e 20 dias (MA). O analista estudará seus cross-overs e a posição relativa do preço em relação às médias móveis. Os movimentos de preços em um gráfico podem ser exibidos em diferentes formatos, como barras, velas ou linhas. O cruzamento entre duas médias móveis pode sinalizar uma mudança na tendência. Quando o MA rápido (9 dias) cruza o MA lento (20 dias) de baixo para cima, isso significará uma tendência de alta. Se cruzar de cima para baixo, isso significará uma tendência de baixa. Médias móveis podem, em algumas situações, ser usadas como níveis de suporte ou resistência para um determinado comércio. Outro indicador comumente usado é o MACD, que é uma abreviação de Moving Average Convergence Divergence. O MACD é um indicador de momentum que segue a tendência e mede a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMA). Simplificando, quando o MACD está subindo, indica que o EMA de 12 dias está sendo negociado acima do EMA de 26 dias. Isso implica um momento positivo. Se isto está acima dos linersquotrigger (o EMA de 9 dias), então o estoque é considerado otimista. Se ambas as linhas estiverem caindo, o estoque estará sob pressão de venda. A interpretação mais simples de um crossover de média móvel de alta (bearish) ocorre quando o MACD move-se acima (cai abaixo) de seu EMA de 9 dias ou liners de gatilho do lsquo. Se um mercado está tendendo para baixo, mas o preço do modelo supera o MACD, isso implica que o momento de baixa está diminuindo e há uma boa chance de que uma reversão seja iminente. O Índice de Força Relativa (RSI) é usado para identificar quando um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. É calculado analisando todas as faixas de alta contra todos os intervalos de baixa durante um período de tempo específico (geralmente 14 dias). Adicionando todos os comércios otimistas (quando os preços subiram) e dividindo-o pelo somatório dos dias pessimistas (quando os preços caíram), então o transformamos em um índice de 0 a 100. Uma regra geral é que quando o RSI cruza o 30 linha de baixo, significa um sinal de alta e quando cruza a linha 70 de cima, significa um sinal de baixa. Esse código baseia-se na observação de que, à medida que o preço está subindo, o preço de fechamento tende a ficar mais próximo do limite superior da faixa de preço dayrsquos. E quando os preços estão caindo, o preço de fechamento tende a gravitar para a faixa mais baixa do dia. O estocástico é plotado como duas linhas chamadas K, uma linha rápida e D, uma linha lenta. O período de tempo mais comum para K é 14 dias, mas, como o RSI, é melhor experimentar para descobrir qual período de tempo funciona melhor para um mercado específico. O que K mede em uma escala de 0 a 100, é onde hoje fechamos em relação ao total de 14 dias. A linha D é uma média móvel de K. Leituras acima de 80 são consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. As bases destas relacionam-se à teoria de que os movimentos prováveis ​​do mercado (acima ou abaixo) podem ser rastreados até dois desvios padrão. Isso significa que 90 de todos os movimentos de preços estarão confinados dentro de uma faixa em torno da média. Este último é geralmente calculado a partir de uma média móvel de 20 dias e as bandas estão em ambos os lados da média. As bandas irão contrair ou expandir conforme o preço da commodity oscila dentro das bandas. Como as faixas diárias se aproximam da banda em ambos os lados e excedem o valor da banda, isso pode significar que uma reversão é iminente. No que diz respeito ao MACD, ao RSI e ao Estocástico, as acima referidas são uma interpretação muito simplista e levarão a muitos sinais falsos. Uma interpretação melhor é: 1. identificar os níveis de apoio e resistência; 2. definir os forros de sinalização e procurar as quebras acima ou abaixo dela; e 3. esperar que as divergências se desenvolvam a partir dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Exemplos: Um exemplo de utilização dos níveis de lsquosupport e resistancesquo num indicador O estudo abaixo mostra o MACD a ultrapassar os liners de sinal mínimo que é um nível de suporte / resistência natural em Agosto de 2004 (A). Isso confirmou a mudança na tendência de Bearish para Bullish. Em Setembro de 2005 (B), o MACD recuou para testar o apoio dos liners de sinal mínimo e retirou-se de lá, confirmando assim que a tendência ainda era positiva. Isso ocorreu mesmo com o preço abaixo de um nível significativo de suporte, portanto, o suporte ao indicador era mais confiável do que o suporte ao preço. Em abril de 2007 (C), o MACD quebrou abaixo dos liners de sinalização que confirmavam a mudança de Bull para Bear. Posteriormente, o MACD foi rejeitado da linha de sinal em dezembro de 2007 (D). Isso deu um aviso antecipado de que a manifestação de setembro estava prestes a fracassar. GOLD: Um bom exemplo da combinação de dois indicadores diferentes Moving Averages (um indicador seguinte de vendas) e o Stochastic (um lsquooscillatorrsquo). No final de julho, o preço do ouro quebrou abaixo das médias móveis de 9 e 20 dias, e o estocástico (um oscilador) recuou dos níveis de sobrecompra e quebrou abaixo dos liners de sinal mínimo. Essa combinação registrou um sinal de venda. No entanto, observe que o estocástico pressionou os níveis de sobrecompra no início do ano e permaneceu lá por um longo período. Assim, a leitura excessiva como um sinal para a venda não é, por si só, uma boa estratégia de negociação. O preço ainda estava acima das crescentes médias móveis na época, confirmando uma tendência crescente, portanto, um nível de sobrecompra no Estocástico não era um indicador confiável. O comerciante levará isso em consideração ao avaliar as perspectivas de uma commodity.